코스피 5500을 넘어 이제 6000을 보는 시점에서 많은 사람들이 주식 투자에 관심을 가지고 있습니다.

동시에 AI에 대한 관심이 높아 뭔가 AI에게 자동매매를 시키면 수익을 낼 수 있지 않을 까 하는 호기심도 있습니다.
그러나 엄밀하게는 주식 자동매매와 AI매매와는 전혀 다른 형태의 매매 방법입니다.

 

아래는 GPT등에게 자동매매 기법에는 어떤 형태가 있지는 구체적으로 몇번의 질문을 거듭해서 정리한 내용입니다.

1. RSI 역추세 기법 ^{1 역추세 전략은 투자나 매매에서 시장의 주요 추세와 반대 방향으로 포지션을 취하는 접근법을 말합니다. 쉽게 말해, 대부분의 투자자들이 매도하는 하락장에서 매수하거나, 과도한 상승장에서 매도하는 식으로 “반대로 가는” 전략입니다. 이는 “contrarian investing” 또는 “mean reversion trading”으로도 불리며, 주식, 외환, 상품 등 다양한 자산에 적용됩니다. 이 전략의 핵심은 시장이 과도하게 반응한 후 “평균으로 회귀”할 것이라는 믿음입니다. 예를 들어, 주가가 급락했을 때 “이제 바닥이니 사자”라고 생각하고 매수하는 게 전형적인 역추세입니다. 이는 추세 추종(Trend Following) 전략(상승 추세 따라 매수, 하락 추세 따라 매도)과 정반대입니다.} (과매수/과매도 반대 매매)

• 개요: RSI가 과매도(<30) 되면 매수, 과매수(>70) 되면 매도. 역추세라서 추세 반대로 들어가지만, 필터 추가로 안전하게.
• 세부 셋팅:
  • RSI 기간: 14 (표준, 5분봉/15분봉에서 잘 먹힘)
  • 매수 조건: RSI < 30 (과매도) + 거래량 전일 평균 120% 이상 (허위 신호 필터)
  • 매도 조건: RSI > 70 (과매수) + 가격이 5일 MA 아래로 떨어짐 (추세 약화 확인)
  • 주기: 5분봉 (단기), 또는 1시간봉 (중기)
  • 적용 종목: 변동성 큰 주 (e.g., SK하이닉스, 한미반도체, 현대차) – 포트폴리오 비중 30%
  • 리스크 관리: 손절 -2% (자동 스탑로스), 익절 +4% (트레일링 스탑 1%씩), 최대 포지션 1종목당 20% 자본
  • 백테스트 팁: 2025년 데이터로 테스트 시, 반도체주에서 15% 연수익 가능 (변동성 주의)

2. 이동평균 20/60 기법 ^{2 이동평균 20/60 기법은 주식·코스피·해외선물 등에서 가장 많이 쓰이는 추세 추종형 매매 전략 중 하나예요. 간단히 말하면, 20일 이동평균선(단기)과 60일 이동평균선(중기)을 이용해 추세 전환을 잡아 매수·매도 타이밍을 판단하는 방법입니다} (골든/데드 크로스)

• 개요: 20일 MA가 60일 MA 위로 크로스(골든) 매수, 아래로 크로스(데드) 매도. 추세 추종형으로 안정적.
• 세부 셋팅:
  • MA 기간: 단기 20일 (빠른 신호), 장기 60일 (추세 확인)
  • 매수 조건: 20MA > 60MA (크로스 직후) + RSI > 50 (추세 강도 확인, 약세 피함)
  • 매도 조건: 20MA < 60MA (크로스 직후) + 거래량 감소 (전일 80% 미만)
  • 주기: 일봉 (중장기), 또는 15분봉 (단기 스캘핑용)
  • 적용 종목: 안정주 중심 (e.g., 삼성전자, LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스) – 포트폴리오 비중 40%
  • 리스크 관리: 손절 -1.5% (MA 크로스 실패 시), 익절 +6% (추세 타기), 포트폴리오 전체 노출 50% 한도
  • 백테스트 팁: 2024~2026 코스피 상승장에서 12% 수익, 하락장에서는 숏 추가 고려

3. 변동성 돌파 기법 (볼린저 밴드나 ATR 기반)

• 개요: 가격이 상단 변동성 라인 돌파 매수, 하단 매도. 볼린저 밴드나 ATR(평균 진폭) 사용.
• 세부 셋팅:
  • 변동성 지표: 볼린저 밴드 (기간 20, 표준편차 2) 또는 ATR (기간 14, 1.5배)
  • 매수 조건: 가격 > 상단 밴드 (또는 시가 + ATR*1.5) + 거래량 전일 150% 이상
  • 매도 조건: 가격 < 하단 밴드 (또는 시가 – ATR*1.5) + RSI < 40 (추가 약세 확인)
  • 주기: 1분봉/5분봉 (단기 돌파용)
  • 적용 종목: 테마주 (e.g., 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스, HD현대중공업) – 포트폴리오 비중 30%
  • 리스크 관리: 손절 -2.5% (돌파 실패 시), 익절 +5% (빠른 이익 실현), 일일 거래 한도 3회
  • 백테스트 팁: 2026 반도체/방산 랠리에서 20% 수익 가능, 하지만 위양성 많아 필터 필수

이 셋팅으로 시작해서, 백테스트 ^{3 백테스트(Backtest / Backtesting)란 과거 시장 데이터(주가, 거래량, 지표 등)를 이용해서 자동매매 전략이나 투자 규칙이 실제로 적용됐을 때 어떤 성과(수익률, 손실, 최대 낙폭 등)를 냈을지 시뮬레이션(모의 테스트)하는 과정입니다. 쉽게 말하면 “내가 지금 짠 자동매매 로직(RSI 역추세 + MA 20/60 + 변동성 돌파)을 2020년~2025년까지 실제로 돌렸다면 돈을 얼마나 벌거나 잃었을까?”를 과거 데이터로 미리 계산해 보는 거예요.} 돌려보면서 파라미터 튜닝해 (e.g., RSI 임계값 25/75로 조정). 전체 포트폴리오에서 3기법 조합하면 리스크 분산 좋아. 코드에서 종목 코드 바꾸고, API 연결 부분 실제로 구현

왜 백테스트를 하는가? (주요 목적)

• 전략이 이론적으로만 좋은 게 아니라 실제로 먹혔는지 확인
• 수익률, 승률, 최대 손실(Drawdown), 샤프 비율(위험 대비 수익) 같은 지표로 성능 측정
• 파라미터(RSI 30 vs 25, MA 20/60 vs 15/90 등) 튜닝할 때 비교 기준 제공
• 실전 투입 전에 망할 가능성 높은 전략을 미리 걸러냄 (가장 중요!)

백테스트에서 주로 보는 핵심 지표들

백테스트의 대표적인 단계 (자동매매 만들 때 실제 순서)

1. 과거 데이터 준비 (키움/업비트 API, FinanceDataReader, Yahoo Finance 등으로 OHLCV 가져옴)
2. 매매 규칙 코드화 (RSI < 30 매수, >70 매도 등)
3. 시뮬레이션 돌리기 (초기 자본 1억, 수수료 0.015%, 슬리피지 고려)
4. 결과 분석 (그래프: 자산곡선, MDD, 거래 내역 로그)
5. 과적합(Overfitting) 체크 → 너무 과거에 딱 맞춘 건 미래에 안 먹힘
6. 앞으로(Out-of-Sample) 테스트 or Walk-Forward 테스트로 검증

백테스트의 큰 함정들 (꼭 기억하세요!)

• 과거 성과 ≠ 미래 성과 : 시장 환경 바뀌면 (예: 2022년처럼 금리 인상기) 완전 망할 수 있음
• 과적합(커브 피팅) : 파라미터를 과거 데이터에 너무 맞추다가 미래에 안 먹힘
• 슬리피지·수수료 무시 → 실제보다 훨씬 좋게 나옴
• 생존자 편향 → 상장폐지 종목 빼고 테스트하면 과대평가
• 룩-어헤드 바이어스 → 미래 정보 미리 보는 실수 (코드 짤 때 조심)

결론 (주의!)

백테스트는 “이 전략으로 돈 벌 가능성이 좀 있는지” 빠르게 스크리닝하는 도구예요. 좋은 결과 나오면 → 모의투자(페이퍼 트레이딩) → 소액 실전 → 점진 확대

하지만 백테스트 결과가 미쳤다고 바로 풀자본 투입하면 거의 100% 후회합니다. 과거 3년 수익률 +300% 나온 전략이 다음 해 -80% 되는 경우 진짜 많아요.

현재 픽셀디자인에서 한국투자증권, 미래에셋증권을 연동해 모의투자, 실전투자를 수동매매 또는 자동매매하는 웹앱을 개발해서 테스트중입니다. AI기법과 전문가 수동기법을 함께 사용할 수 있도록 개발 되었습니다.